La dynamique de la r glementation bancaire

La dynamique de la r glementation bancaire

La dynamique de la règlementation bancaire : Union bancaire et surveillance prudentielle Européenne Les Leçons tirées de la crise : La crise a mis en lumière les carences fondamentales du dispositif réglementaire et de surveillance financière. On distinguera 2 phase de crise . ) Etablissements financiers 2) Étendue de la crise aux emprunteurs souverains 1er phase de crise Les principales carences : Insuffisance de l’exig Absence de dimensio Absence de de dispo f effi établissements finan Européen et au nivea le ta next page t de liquidité la surveillance e crise dans les fois au niveau adéquation des instruments de résolution des défaillances bancaires Les principales mesures adoptées par les autorités de l’UE : Le SESF repose sur 2 paliers : CERS (surveillance macroprudentielle du secteur financier de l’UE, et AES (Trois nouvelles autorités européennes de surveillance distinctes pour le marché bancaire, le marché d’assurance et le marché des titres) Le CRR et CRD IV qui introduisent dans l’UE les normes mondiales de dispositifs sur les fonds propres et la liquidité assuré par le Comité de bale à l’intention des banques d’envergure internationale (Bale Ill),constituent une pierre angulaire des fforts de réforme financière mondiale visant à accroitre la efficace des conditions

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de concurrence équitables. 2eme phase de crise La crise financière mondiale s’est transformé en crise de la dette publique et privée à partir de mai 201 0, entrainant un processus de fragmentation progressive des marchés financiers de la zone euro. es principales carences .

Lien très étroit entre crise bancaire et crise de la dette souveraine Dispositifs institutionnels de surveillance actuels ne sont pas suffisamment robuste es principales mesures adoptées par les autorités de l’UE : But : renforcer largement l’architecture de l’UEM afin de briser le lien entre banque et Etats, inverser le processus en cours de fragmentation des marchés financiers de la zone euro. MSIJ se constituera de 4 éléments : 1 cadre financier, 2 piliers : MSU et un mécanisme commun de garanties de dépots et la résolution des défaillances bancaires 1 cadre budgétaire intègre Un cadre de politique économique intègre La légitimité démocratique et l’obligation de rendre compte des organes de décision de l’UE.

Conséquences des récentes réformes réglementaires Certains de ces processus de réformes ont d’ores et déjà conduit ? des changements juridiques et réglementaires, certains sont en passe d’être mis en application, tandis que d’autres propositions font encore l’ob’et de discussions. Les économistes et les responsables politiq pinions sensiblement 2 que d’autres se sont concentrés sur les nouvelles incitations pour les institutions réglementees. es principales reformes réglementaires (Bale III) : But renforcer la capacité du secteur bancaire à absorber les chocs, à la fois au niveau macroéconomique et au niveau microéconomique, en améliorant le rôle d’intermédiation des banques, ainsi que leur gestion des risques et leur gouvernance. Bale Ill est applicable par le biais de la quatrième directive sur les exigences en fonds propres.

Afin d’atteindre ces objectifs, les accords de Bale Ill introduisent Nouvelles exigences de fonds propres et de liquidité + plafonnement des bonus et des surcharges de capital liées à la taille des établissements. Les principaux changements dans le pilier 1 (a trait aux fonds propres, couverture des risques, et à l’encadrement de l’effet levier) Renforcement de raccent mis sur les actions ordinaires dont le niveau minimal est porté à 4. 5% des actifs pondérés des risques nouveau coussin de conservation des fonds propres U constitués d’actifs ordinaires supplémentaire à hauteur de 2. 5% des actifs pondérés des risques + un coussin contracyclique comprise dans une fourchette de à 2. % et constitué d’actions ordinaires qui seront imposé lorsque les autorités de crédits estimeront que la croissance du crédit peut entrainer une accumulation excessive du risque systémique. Des exigences supplémentaires de fonds propres dans une fourchette de à 2. 5% seront requises dans les groupes bancaires les plus importants (d’un point de vue systémique selon e SIFI systematicaly Important financial Institutions) Traitement des fonds propres associés à certaines titrisations complexes et à la nécessité des ban ues d’effectuer 3 fonds propres associés à certaines titrisations complexes et ? la nécessité des banques d’effectuer des analyses de crédits rigoureuses de leurs expositions à des produits titrisés faisant l’objet d’une notation extérieure.

Maintenir un ratio de levier indépendamment du risque qui inclura des expositions hors-bilan afin de limiter les exigences de fonds propres basées sur le risque et le recours excessif à l’effet e levier. Les principaux changements dans le pilier 2 et pilier 3(a trait ? la gestion et la surveillance des risques ainsi que la discipline de marché) Exigences introduites afin de prendre en compte les risques liés expositions hors-bilan et aux activités de titrisation Gérer la concentration des risques Assurer des pratiques saines de rémunération Satisfaire le Stress-tests Amélioration des normes comptables et la gouvernance de l’entreprise. En plus des changements en matière d’exigences des fonds propres, les accords de bale III Introduisent des ratios de liquidité

CR (Liquidity Coverage Ratio) qui est un ratio de de liquidité court terme et qui permet de mesurer la capacité d’une institution financière à résister à la pénurie sévère de financement de trente jours actifs liquides de haute qualité (HQLA, high qualities liquid asset)/total des sorties nettes en capitaux au cours de trente jours calendaires suivant. But : l’exigence veut que le ratio soit > 100% afin de garantir que l’institution sera en mesure de survivre au moins trente jours. LCR est un flux sur une durée de 30 jours (on regarde toutes les sorties de trésorerie net cad dépots, remboursement de dettes ETC.. puis s’assurer que tous les actifs liquide de haute qualité pouvant etre vendus ou transformer en cash sous 3 4 s’assurer que tous les actifs liquide de haute qualité pouvant etre vendus ou transformer en cash sous 30 jours feront face à ces sorties).

HQLA non grévés autrement non utilisé comme collatéral, garanties pouvant couvrir les besoins de l’entité financière sur 30 Jours calendaires en cas de grave liquidité de financement ( le cash, titres emises par des Etats ou des entités publiques pondérés à ; tous les titres emis par de Etats mais pondérés seulement à certes mais pondérés à 85% car on art du faite que qd on les vendra on les vendra pas à 100% mais de leurs valeurs ; des obligations d’entreprises sécurisés ou non sécurisés qui ont une note de AA- ou plus auxquelles on rajoute une décote de 15 à 209E puis une pondération à 85%, en soit des actifs dont la rémunération est de 0 ; Des obligations d’entreprise, des covored bonds qui ont des notes

Pour les dépôts stables les régulateurs font l’hypothèse que seule 3% seront retirés d’ici 30%. our les dépôts moins stables, jusqu’à peuvent être retirer. Au commencement de du ratio qui augmentera de 1 chaque année NSFR est le ratio des financements stables disponibles par rapport aux financements stables nécessaire pour une année (dépôts de clients, financement de long terme, et actions). Le montant requis en financements stables est calculé en pondérant les actifs et une fois de plus elle devrait dépasser 100%. La nouvelle réglementation comprends d’autres éléments de nature plus macroéconomique, tels que les coussins de fonds propres ainsi que d’autres règles concernant S